日経平均β(180日)をサポートします。本DLLを正常に使用するためには、株価の読み込み範囲が180日以上で日経平均が読み込まれている必要がある。

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  1. 日経平均β(180日)

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日経平均βの概要

日経平均の180日間の前日比をXnの値、該当銘柄の180日間の前日比をYnの値としY=βX+aの式に当てはめた場合のβです。βは最小二乗法で算出します。
n:サンプル数(一般的に180日)
B=X1^2+X2^2+X3^2+ .・・・・・・・ Xn^2
C=Y1+Y2+Y3 ・・・・・・・ Yn
D=X1*Y1+X2*Y2+X3*Y3 ・・・・・・・ Xn*Yn
E=X1+X2+X3 ・・・・・・・ Xn
β=(n*D-C*E)/(n*B-E*E)