APIで発生したエラーの種類はGetLastError APIの戻り値で確認できますが、これはエラーコードなので、エラー原因を調べたり、文字列化するのが面倒です。
APIの中に、エラーコードに対するメッセージを取得できる便利なFormatMessageがあります。
エラーコードを引数で指定してFormatMessage APIを呼び出すと、エラーの内容を示す日本語の文章が取得できます。
FormatMessage APIは、printf関数の様に書式化文字の指定によりDWORD型を10進文字列に変換して表示することも可能です。
ただし、エラーコードを日本語文章に変換することと書式化文字列の指定は同時に指定することはできません。
本プログラムは、動作確認のため存在しないファイルを開こうとするときに発生するエラーコードを、GetLastError APIの戻り値により取得し FormatMessage APIによりエラーコードと文字列へのそれぞれのポインタを配列に設定し、メッセージ定義文字列を使用して文字列を作成し 表示するプログラムです。
以下に動作例を示します。

コンパイラ

Visual C++ 2008 Standard 32/64bit
Visual C++ 2013 Express 32/64bit

プロジェクトの作成

Win32プロジェクト Windowsアプリケーション

実行環境

Windows 8.1 Enterprise 64bit
Windows 7 EnterPrise Service Pack 1 64bit
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 32bit
Windows XP Professional Service Pack 3 32bit

_tWinMain関数

_tfopen_s関数によって、存在しないファイルを読み取り属性で開こうとします。
_tfopen_s関数がエラーを返すので、error_dialog関数を呼び出しエラーコード等を表示します。

error_dialog関数

GetLastError APIを呼び出し最後に発生したエラーコードを取得します。
void*型の配列にエラーコードのポインタと文字列のポインタを設定します。
FormatMessage APIによりユーザー定義文字列に従って、void*配列に格納されている各ポインタを10進数文字列および文字列として解釈しエラーメッセージを作成します。
FormatMessage APIより作成された文字列を、MessageBox APIで表示します。
メッセージボックスが閉じられたら、FormatMessage APIにより動的に確保された文字列をLocalFree APIにより解放します。

FormatMessage

概要で触れたとおり、エラーコードの日本語文字列取得と、書式文字列による文字列の作成ができます。
ここでは、第1引数でメッセージ定義文字列(FORMAT_MESSAGE_FROM_STRINGフラグ)の使用、複数の変数へのポインタの配列(FORMAT_MESSAGE_ARGUMENT_ARRAYフラグ)、 文字列に必要なメモリはFormatMessage APIにより確保する(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFERフラグ)ように指定して呼び出します。
このAPIの引数は以下の通りです。

DWORD FormatMessage(
  DWORD dwFlags,      // 入力元と処理方法のオプション
  LPCVOID lpSource,   // メッセージの入力元
  DWORD dwMessageId,  // メッセージ識別子
  DWORD dwLanguageId, // 言語識別子
  LPTSTR lpBuffer,    // メッセージバッファ
  DWORD nSize,        // メッセージバッファの最大サイズ
  va_list *Arguments  // 複数のメッセージ挿入シーケンスからなる配列
);

第2引数には、printfの書式指定文字列の様なものを指定できます。
文字列には変数の値を書式化する書式指定子を含めることができます。

ポインタの配列の指定する要素を文字列化

書式

%数値!書式指定子!

%に続いて数値を指定すると複数の変数へのポインタの配列のうち何個目の要素を適用するか指定することができます。
%1を指定すると配列の0個目のポインタが適用されます。
書式指定子には、符号なし10進数に変換するu、文字列であるsが指定できます。!書式指定子!を指定しない場合は文字列が適用されます。
以下に書式指定の例を示します。

"%1!u!" // ポインタの配列の0個目の要素をDWORD32型へのポインタと解釈し10進文字列に変換する
"%2!s!"       // ポインタの配列の1個目の要素を文字列へのポインタと解釈しポインタで示される文字列をメッセージに含める。
"%2"  // ポインタの配列の1個目の要素を文字列へのポインタと解釈しポインタで示される文字列をメッセージに含める。

%%

%が文字が適用されます。

%n

改行を指定します。

//       メッセージ定義文字列と配列を使用してエラーメッセージを作成
//      Visual C++ 2008/2013 Express

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>

//      APIのエラーコードからエラーメッセージを作成しダイアログボックスに表示
void error_dialog(HWND hWnd);

int WINAPI _tWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPreInst, TCHAR* lpszCmdLine, int nCmdShow){
        FILE* fp;       //      存在しないファイルを開こうとしてエラーを発生させる。
        if (_tfopen_s(&fp, _TEXT("この世に存在しない幽霊ファイル"), _TEXT("r"))){
                error_dialog(0);
        }
        return 0;
}

//      APIのエラーコードからエラーメッセージを作成しダイアログボックスに表示

void error_dialog(HWND hWnd){
        DWORD errorcode = GetLastError();
        LPVOID lpMsgBuf;

        void* arg[2];

        arg[0] = (void*)errorcode;
        arg[1] = (void*)_TEXT("エラー");

        FormatMessage(
                FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER  //      テキストのメモリ割り当てを要求する
                | FORMAT_MESSAGE_ARGUMENT_ARRAY //      複数の変数へのポインタの配列
                | FORMAT_MESSAGE_FROM_STRING,   //      メッセージ定義文字列
                _TEXT("Code %1!u!%n%2!s!"), errorcode, MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
                (LPTSTR)&lpMsgBuf, 0, (va_list*)arg);

        MessageBox(hWnd, (LPCTSTR)lpMsgBuf, _TEXT("エラー"), MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
        LocalFree(lpMsgBuf);
}

ダウンロード errmsg2.zip(41.5kByte)
ZIPファイルに含まれるファイル

errmsg2.cpp
errmsg2.exe